Сравнение CGAEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CGAEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGAEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 7.42% | 32.27% | -7.33% | 5.40% | -17.66% | 6.50% | 61.15% | 33.16% | -19.66% | 29.42% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CGAEX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CGAEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 14.08% соответственно.
CGAEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 9.97%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGAEX и FXAIX
CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
CGAEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CGAEX
FXAIX
Сравнение CGAEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGAEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 0.97 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.49 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.52 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 7.30 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGAEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.97 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.76 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между CGAEX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAEX и FXAIX
Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 0.48% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CGAEX и FXAIX
Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGAEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -33.79% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -12.13% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -24.50% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -33.79% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -6.23% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -3.83% | -47.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.53% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAEX и FXAIX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGAEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.34% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.53% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.32% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.92% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 18.05% | +1.59% |