PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGJIX с ACIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, CGJIX returned 22.81%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CGJIX charges 0.24%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.

CGJIX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.00%
С начала года
11.31%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.31%
3 года*
22.81%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.69%

ACIHX

1 день
-1.57%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.16%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGJIX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		11.31%14.56%27.74%36.66%-5.03%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		7.24%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between CGJIX and ACIHX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.97

The correlation between CGJIX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с AWIIXCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

CGJIX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.64

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.25

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.58

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

5.29

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.64

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.00

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и ACIHX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGJIXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-24.00%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-16.40%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-24.00%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.07%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-4.89%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.87%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и ACIHX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 3.54%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGJIXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.93%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.02%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

15.80%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

21.06%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

21.06%

-1.03%

Сравнение комиссий CGJIX и ACIHX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и ACIHX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности ACIHX в 14.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		14.87%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.74%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CGJIX and ACIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACIHX has higher volatility (3.93%) compared to CGJIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs ACIHX's -24.00%.

CGJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGJIX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор