PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGIE и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и CGGR

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%15.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGIE и CGGR

CGIE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

CGIE
Capital Group International Equity ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGIE vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.78

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

4.49

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.61

+0.38

Корреляция

Корреляция между CGIE и CGGR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGGR

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGGR

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIECGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-28.90%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-15.13%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-11.04%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.93%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.15%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGGR

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIECGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.30%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

13.07%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

22.66%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

21.98%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

21.98%

-6.79%