PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с IXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).

CGIC и IXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и IXUS

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.51%32.40%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 3.51%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXUS

1 день
1.12%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.33%
1 год
29.34%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с FCNTX
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG

Сравнение комиссий CGIC и IXUS

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

CGIC vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICIXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.70

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.33

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.63

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

10.05

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.45

+0.83

Корреляция

Корреляция между CGIC и IXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и IXUS

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IXUS в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.13%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и IXUS

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и IXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-36.22%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.36%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.26%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-7.58%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.97%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и IXUS

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 7.26%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.78%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.63%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.38%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.96%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.98%

-1.18%