PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с FPXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGIC is actively managed, while FPXI is passively managed. Over the past year, CGIC returned 30.62% vs 45.61% for FPXI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 32.73%.

CGIC

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.21%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и FPXI

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.21%37.53%-2.81%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%0.22%

Correlation

The correlation between CGIC and FPXI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between CGIC and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и FPXI

Секторы
CGIC
FPXI

Финансовые услуги

20.2%
5.0%

Технологии

16.7%
31.4%

Промышленность

13.9%
22.6%

Сырьевые материалы

8.8%
14.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.5%

Энергетика

6.2%
2.3%

Здравоохранение

5.6%
11.9%

Коммунальные услуги

4.1%
0.9%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Финансовые услуги

CGIC
20.2%
FPXI
5.0%

Технологии

CGIC
16.7%
FPXI
31.4%

Промышленность

CGIC
13.9%
FPXI
22.6%

Сырьевые материалы

CGIC
8.8%
FPXI
14.8%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
FPXI
0.8%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.4%
FPXI
7.2%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.3%
FPXI
2.5%

Энергетика

CGIC
6.2%
FPXI
2.3%

Здравоохранение

CGIC
5.6%
FPXI
11.9%

Коммунальные услуги

CGIC
4.1%
FPXI
0.9%

Недвижимость

CGIC
1.8%
FPXI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS

Доходность на риск

CGIC vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.96

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.69

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.10

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

10.71

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.48

+1.02

Просадки

Сравнение просадок CGIC и FPXI

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-55.78%

+42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.77%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.61%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-20.25%

+17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.27%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и FPXI

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 5.68%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

8.77%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

19.80%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

23.46%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

21.57%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

21.18%

-5.06%

Сравнение комиссий CGIC и FPXI

CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и FPXI

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FPXI в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

CGIC and FPXI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.77%) compared to CGIC (5.68%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs FPXI's -55.78%.

On 1-year performance, FPXI leads with 45.61% vs 30.62% for CGIC. On fees, CGIC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CGIC has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPXI has performed better with a 45.61% return vs 30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

CGIC has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.60% for FPXI.

They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.70% for FPXI.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор