PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 8.73% против 14.56% соответственно.

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий CGIAX и GFFFX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

CGIAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.85

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.36

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.28

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.85

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.85

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.32

Корреляция

Корреляция между CGIAX и GFFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и GFFFX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и GFFFX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-36.26%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.74%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-36.26%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-36.26%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-10.67%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.60%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.62%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) составляет 6.31%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.76%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.14%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

21.02%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

20.23%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

19.64%

-3.81%