Сравнение CGHY с STRN
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.26% | 2.99% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between CGHY and STRN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. STRN — Ранг доходности на риск
CGHY
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGHY c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и STRN
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -15.43% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -8.89% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -3.00% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 26.85% | -23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 26.85% | -23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 26.85% | -23.58% |
Сравнение комиссий CGHY и STRN
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и STRN
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and STRN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
CGHY has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.15% for STRN.
CGHY is categorized as High Yield Bonds, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Capital Group and SmartWay. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор