Сравнение CGHY с RMRC
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and RMRC (ARMOR Core Risk-Managed ETF) are both exchange-traded funds - CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group, while RMRC is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for RMRC.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и RMRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMRC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и RMRC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 1.23% |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 3.28% |
Correlation
The correlation between CGHY and RMRC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. RMRC — Ранг доходности на риск
CGHY
RMRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGHY c RMRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и ARMOR Core Risk-Managed ETF (RMRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | RMRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и RMRC
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки RMRC в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и RMRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | RMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -6.57% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -1.63% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и RMRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | RMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 10.22% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 10.22% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 10.22% | -6.95% |
Сравнение комиссий CGHY и RMRC
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RMRC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и RMRC
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности RMRC в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and RMRC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for RMRC.
CGHY has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.58% for RMRC.
CGHY is categorized as High Yield Bonds, while RMRC is Actively Managed. They also come from different issuers: Capital Group and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.60% for RMRC.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и RMRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор