PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHY.TO с WXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGHY.TO с WXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO).

CGHY.TO и WXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHY.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 1 апр. 2022 г.. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CGHY.TO и WXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGHY.TO и WXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		-0.28%6.19%9.66%13.41%13.50%2.47%-1.13%10.73%-2.45%5.87%
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		9.78%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, CGHY.TO показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у WXM.TO с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции CGHY.TO уступали акциям WXM.TO по среднегодовой доходности: 6.78% против 14.74% соответственно.

CGHY.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.36%
3 года*
8.24%
5 лет*
9.01%
10 лет*
6.78%

WXM.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.29%
С начала года
9.78%
6 месяцев
22.20%
1 год
48.25%
3 года*
26.15%
5 лет*
18.49%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Часто сравнивают с CGHY.TO:
CGHY.TO с CCCX.TOCGHY.TO с ETHX.TOCGHY.TO с CVD.TOCGHY.TO с ZHY.TOCGHY.TO с XSI.TOCGHY.TO с BTCX-B.TOCGHY.TO с XHY.TO
Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO

Сравнение комиссий CGHY.TO и WXM.TO

CGHY.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии WXM.TO в 0.65%.

CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Доходность на риск

CGHY.TO vs. WXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHY.TO
Ранг доходности на риск CGHY.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHY.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHY.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHY.TO c WXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHY.TOWXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.88

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

3.59

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.39

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

19.69

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHY.TO vs. WXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHY.TO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа WXM.TO равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHY.TO и WXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHY.TOWXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.88

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.18

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.88

-0.44

Корреляция

Корреляция между CGHY.TO и WXM.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHY.TO и WXM.TO

Дивидендная доходность CGHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности WXM.TO в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		5.50%5.40%4.99%5.14%5.08%6.32%6.08%5.65%5.91%5.45%5.57%5.23%
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.25%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%

Просадки

Сравнение просадок CGHY.TO и WXM.TO

Максимальная просадка CGHY.TO за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки WXM.TO в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY.TO и WXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGHY.TOWXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-40.45%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-11.18%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.81%

-15.87%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.44%

-40.45%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-4.29%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-4.52%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.49%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHY.TO и WXM.TO

Текущая волатильность для CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) составляет 2.42%, в то время как у CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CGHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGHY.TOWXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.80%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

12.65%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

16.85%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.73%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

16.68%

-3.68%