PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHY.TO с CMGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGHY.TO с CMGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO).

CGHY.TO и CMGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHY.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 1 апр. 2022 г.. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGHY.TO и CMGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGHY.TO и CMGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		-0.28%6.19%9.66%13.41%13.50%2.82%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		-0.22%21.00%52.95%24.21%-21.16%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, CGHY.TO показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у CMGG.TO с доходностью -0.22%.

CGHY.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.36%
3 года*
8.24%
5 лет*
9.01%
10 лет*
6.78%

CMGG.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-1.50%
1 год
28.64%
3 года*
28.97%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

CI Munro Global Growth Equity Fund

Часто сравнивают с CGHY.TO:
CGHY.TO с ETHX.TOCGHY.TO с CCCX.TOCGHY.TO с CVD.TOCGHY.TO с ZHY.TOCGHY.TO с XSI.TOCGHY.TO с WXM.TOCGHY.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с GRNY

Сравнение комиссий CGHY.TO и CMGG.TO

CGHY.TO берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.

CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

Доходность на риск

CGHY.TO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHY.TO
Ранг доходности на риск CGHY.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHY.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHY.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHY.TO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHY.TOCMGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.47

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.04

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.90

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

7.67

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHY.TO vs. CMGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHY.TO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CMGG.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHY.TO и CMGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHY.TOCMGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.47

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между CGHY.TO и CMGG.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHY.TO и CMGG.TO

Дивидендная доходность CGHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, тогда как CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		5.50%5.40%4.99%5.14%5.08%6.32%6.08%5.65%5.91%5.45%5.57%5.23%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGHY.TO и CMGG.TO

Максимальная просадка CGHY.TO за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY.TO и CMGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGHY.TOCMGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-29.00%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-10.15%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.81%

-29.00%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.45%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-9.17%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.83%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHY.TO и CMGG.TO

Текущая волатильность для CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) составляет 2.42%, в то время как у CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что CGHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGHY.TOCMGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

6.94%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

12.22%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

19.58%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

18.13%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

18.41%

-5.41%