Сравнение CGHM с LNGX
CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index. CGHM is actively managed, while LNGX is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. CGHM charges 0.34%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности CGHM и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHM показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у LNGX с доходностью 14.87%.
CGHM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHM и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.44% | 0.45% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 14.87% | 5.29% |
Correlation
The correlation between CGHM and LNGX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHM vs. LNGX — Ранг доходности на риск
CGHM
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGHM c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHM | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHM и LNGX
Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки LNGX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHM | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.90% | -17.71% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.48% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -5.30% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHM и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHM | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 25.04% | -21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 25.04% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 25.04% | -20.57% |
Сравнение комиссий CGHM и LNGX
CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHM и LNGX
Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности LNGX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.77% | 3.61% | 1.78% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.23% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHM and LNGX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
CGHM has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.23% for LNGX.
CGHM is categorized as High Yield Muni, while LNGX is Energy Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Global X. Their fees differ too: 0.34% for CGHM and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для CGHM и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор