PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHM с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGHM с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGHM и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGHM и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGHM и CGGR

2026 (YTD)20252024
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		0.55%4.56%2.71%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CGHM показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGHM

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal High-Income ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с NHYMCGHM с JMHICGHM с XMPTCGHM с SHYMCGHM с CGDVCGHM с CGCP
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGHM и CGGR

CGHM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF

Доходность на риск

CGHM vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHM c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGHMCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.78

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

4.49

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGHM vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHM на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHM и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGHMCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.61

+0.35

Корреляция

Корреляция между CGHM и CGGR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHM и CGGR

Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.75%3.61%1.78%0.00%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGHM и CGGR

Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGHMCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.90%

-28.90%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-15.13%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-11.04%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-7.93%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.15%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHM и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) составляет 1.49%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGHMCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

7.30%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

13.07%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

22.66%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

21.98%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

21.98%

-17.33%