Сравнение CGHIX с UPAAX
CGHIX (Timber Point Global Allocations Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHIX charges 1.55%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности CGHIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGHIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 4.24%
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGHIX Timber Point Global Allocations Fund | 1.50% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between CGHIX and UPAAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
CGHIX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGHIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timber Point Global Allocations Fund (CGHIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHIX и UPAAX
Максимальная просадка CGHIX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -10.95% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -10.15% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.10% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 29.54% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 29.54% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 29.54% | -16.32% |
Сравнение комиссий CGHIX и UPAAX
CGHIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHIX и UPAAX
Дивидендная доходность CGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHIX Timber Point Global Allocations Fund | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.68% | 1.10% | 0.00% | 0.60% | 0.95% | 0.92% | 2.86% | 7.52% | 8.30% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHIX and UPAAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGHIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор