PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGR с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGR и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и SCHB


2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
-9.13%19.75%32.12%42.18%-18.50%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.17%16.94%23.93%26.16%-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.17%.


CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
10 лет*

SCHB

1 день
0.12%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.78%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий CGGR и SCHB

CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

CGGR vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGRSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.97

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.49

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

7.08

-3.02

CGGR vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGRSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.97

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между CGGR и SCHB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и SCHB

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и SCHB

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGRSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-35.27%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.91%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-5.40%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.15%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.63%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и SCHB

Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGRSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.44%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.77%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

18.34%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

17.24%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.30%

+3.67%