Сравнение CGGR с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
CGGR и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -10.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.17%.
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и SCHB
CGGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
CGGR vs. SCHB — Ранг доходности на риск
CGGR
SCHB
Сравнение CGGR c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.97 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 7.08 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.78 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и SCHB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и SCHB
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и SCHB
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -35.27% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -8.91% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -5.40% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -4.15% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.63% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и SCHB
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 5.44% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.77% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 18.34% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.24% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 18.30% | +3.67% |