Сравнение CGGR с MSMR
CGGR (Capital Group Growth ETF) and MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGGR returned 23.51%/yr vs 15.87%/yr for MSMR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.97%/yr for MSMR.
Доходность
Сравнение доходности CGGR и MSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у MSMR с доходностью 2.37%.
CGGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSMR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGR и MSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 3.04% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -14.68% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 2.37% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -4.40% |
Correlation
The correlation between CGGR and MSMR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between CGGR and MSMR shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGR vs. MSMR — Ранг доходности на риск
CGGR
MSMR
Сравнение CGGR c MSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGR | MSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.39 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 7.53 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGR и MSMR
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и MSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGR | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -14.86% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -7.05% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -8.84% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.70% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.12% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.24% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и MSMR
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGR | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.81% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 9.35% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 12.45% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 10.32% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 10.32% | +11.69% |
Сравнение комиссий CGGR и MSMR
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSMR в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и MSMR
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MSMR в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.09% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.91% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
CGGR and MSMR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGGR has higher volatility (7.47%) compared to MSMR (3.81%). In terms of maximum drawdown, CGGR dropped -28.90% vs MSMR's -14.86%.
On 3-year performance, CGGR leads with 23.51% vs 15.87% for MSMR. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 23.51% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.
MSMR has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.09% for CGGR.
CGGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSMR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Capital Group and McElhenny Sheffield. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.97% for MSMR.
MSMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGR и MSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор