Сравнение CGGR с MSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR).
CGGR и MSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и MSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и MSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.53% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | -4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у MSMR с доходностью 0.53%.
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSMR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и MSMR
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSMR в 0.97%.
Доходность на риск
CGGR vs. MSMR — Ранг доходности на риск
CGGR
MSMR
Сравнение CGGR c MSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | MSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.58 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.17 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.75 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 10.13 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.58 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.92 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и MSMR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и MSMR
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MSMR в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.94% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и MSMR
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и MSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -14.86% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -7.05% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -3.62% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -5.28% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.91% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и MSMR
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.72% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.29% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 12.28% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 10.32% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 10.32% | +11.66% |