PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGR с FITZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGGR и FITZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
10 лет*

FITZ

1 день
-0.20%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGR и FITZ


Correlation

The correlation between CGGR and FITZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Growth ETF

Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Доходность на риск

CGGR vs. FITZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина

FITZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c FITZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGRFITZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

CGGR vs. FITZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGRFITZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-7.29

+8.07

Просадки

Сравнение просадок CGGR и FITZ

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и FITZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGGRFITZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-1.97%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.97%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-1.08%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и FITZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGGRFITZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

8.74%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

8.74%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

8.74%

+13.03%

Сравнение комиссий CGGR и FITZ

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и FITZ

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF
0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGGR and FITZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

CGGR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for FITZ.

They also come from different issuers: Capital Group and Nicholas. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.75% for FITZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGR и FITZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор