PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с CGGO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGGR и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и CGGO

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%19.75%32.12%42.18%-18.50%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-2.31%21.08%14.80%23.43%-13.12%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью -2.31%.

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.22%
1 год
20.72%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGGR и CGGO

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGGR vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRCGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.08

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.64

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

6.84

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CGGO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между CGGR и CGGO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и CGGO

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и CGGO

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-24.90%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-13.15%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-8.44%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.67%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.15%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 7.11%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.11%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.85%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

19.34%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

18.38%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.38%

+3.59%