PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGGO с VWIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с VWIGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX).

CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGGO или VWIGX.

Корреляция

Корреляция между CGGO и VWIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGGO и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGGO:

0.24

VWIGX:

0.15

Коэф-т Сортино

CGGO:

0.52

VWIGX:

0.43

Коэф-т Омега

CGGO:

1.07

VWIGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

CGGO:

0.29

VWIGX:

0.10

Коэф-т Мартина

CGGO:

1.12

VWIGX:

0.67

Индекс Язвы

CGGO:

4.69%

VWIGX:

7.40%

Дневная вол-ть

CGGO:

19.70%

VWIGX:

23.74%

Макс. просадка

CGGO:

-24.90%

VWIGX:

-65.63%

Текущая просадка

CGGO:

-2.08%

VWIGX:

-35.02%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у VWIGX с доходностью 11.55%.

CGGO

С начала года

3.35%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

1.46%

1 год

4.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWIGX

С начала года

11.55%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

-0.30%

1 год

3.64%

5 лет

3.84%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGGO и VWIGX

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGGO и VWIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг риск-скорректированной доходности CGGO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGGO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGGO c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и VWIGX

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VWIGX в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.07%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		0.74%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и VWIGX

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -65.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и VWIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и VWIGX

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеют волатильность 5.11% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...