PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с VWIGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX).

CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и VWIGX

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-2.31%21.08%14.80%23.43%-13.12%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		-4.38%19.96%9.07%14.65%-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью -4.38%.

CGGO

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.22%
1 год
20.72%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWIGX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-6.94%
1 год
12.25%
3 года*
8.45%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с VAIGXVWIGX с FIGFXVWIGX с WCMIX

Сравнение комиссий CGGO и VWIGX

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.43%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

CGGO vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOVWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.62

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.00

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.94

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

3.10

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.62

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между CGGO и VWIGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и VWIGX

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VWIGX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		7.05%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и VWIGX

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и VWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-59.58%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-14.06%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-22.08%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-13.78%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.24%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и VWIGX

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеют волатильность 8.11% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

8.39%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

14.23%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

21.00%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

23.22%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.52%

-3.14%