PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGGO с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGGO и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и NZAC


2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
-4.15%20.55%16.67%23.22%-11.75%

Доходность по периодам

С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -4.15%.


CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
10 лет*

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Global Growth Equity ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Сравнение комиссий CGGO и NZAC

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.


Доходность на риск

CGGO vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина

NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGGONZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.57

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.71

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.14

+0.10

CGGO vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGGONZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между CGGO и NZAC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и NZAC

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности NZAC в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и NZAC

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и NZAC.


Загрузка...

Показатели просадок


CGGONZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-33.72%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.85%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-6.21%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.39%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.60%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и NZAC

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGGONZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

6.20%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.12%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

17.94%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.73%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.09%

+1.29%