PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGO с MAGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGO с MAGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L).

CGGO и MAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. MAGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGO и MAGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGO и MAGG.L

2026 (YTD)2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%14.80%23.43%-13.12%
MAGG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-2.01%19.26%17.69%18.85%-16.61%
Разные валюты инструментов

CGGO торгуется в USD, в то время как MAGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGGO показывает доходность -1.96%, а MAGG.L немного ниже – -2.01%.

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGG.L

1 день
3.12%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
1.57%
1 год
18.09%
3 года*
15.59%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Growth Equity ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW
Часто сравнивают с MAGG.L:
MAGG.L с ^SP500TRMAGG.L с BLKMAGG.L с MAGSMAGG.L с GLDMAGG.L с ACWD.LMAGG.L с V80A.DEMAGG.L с IGLN.L

Сравнение комиссий CGGO и MAGG.L

CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MAGG.L в 0.25%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
MAGG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

CGGO vs. MAGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MAGG.L
Ранг доходности на риск MAGG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGO c MAGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGOMAGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.64

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.81

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.20

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGO vs. MAGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGG.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGO и MAGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGOMAGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между CGGO и MAGG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGO и MAGG.L

Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как MAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%
MAGG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGO и MAGG.L

Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки MAGG.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и MAGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGOMAGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-21.07%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.04%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-4.63%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.87%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.84%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGO и MAGG.L

Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CGGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGOMAGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.76%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

9.59%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

16.08%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.08%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.13%

+2.25%