Сравнение CGGG с FMTM
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CGGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 63.63% for FMTM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 32.56%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 29.55%
- 1 год
- 63.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 32.56% | 23.44% |
Correlation
The correlation between CGGG and FMTM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение CGGG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и FMTM
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -12.12% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -12.12% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -1.93% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.91% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 24.30% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 23.65% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 23.65% | -5.39% |
Сравнение комиссий CGGG и FMTM
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и FMTM
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FMTM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and FMTM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.63% vs 8.30% for CGGG. On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.63% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.07% for CGGG.
CGGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор