Сравнение GOPIX с MCSMX
GOPIX (abrdn China A Share Equity Fund) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both China Equities funds. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GOPIX charges 0.99%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.
Доходность
Сравнение доходности GOPIX и MCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOPIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MCSMX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -14.72%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 11.94%
- Всё время*
- 7.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GOPIX и MCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | 0.00% | 25.89% | 5.70% | -24.96% | -22.46% | -3.67% | 56.93% | 31.74% | -11.87% | 35.06% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 25.09% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
Correlation
The correlation between GOPIX and MCSMX is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between GOPIX and MCSMX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOPIX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск
GOPIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MCSMX
Сравнение GOPIX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOPIX | MCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOPIX и MCSMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOPIX | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -21.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -20.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOPIX и MCSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOPIX | MCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.51% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.17% | — |
Сравнение комиссий GOPIX и MCSMX
GOPIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOPIX и MCSMX
Дивидендная доходность GOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MCSMX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | 1.46% | 1.46% | 1.29% | 0.79% | 0.00% | 5.22% | 1.42% | 4.45% | 0.41% | 1.24% | 1.40% | 2.03% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 1.78% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Часто задаваемые вопросы
GOPIX and MCSMX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOPIX и MCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор