PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с RMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGCV с RMFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and RMFGX (American Mutual Fund Class R-6) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGCV returned 17.48% vs 17.23% for RMFGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.27%/yr for RMFGX.

Доходность

Сравнение доходности CGCV и RMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGCV показывает доходность 6.45%, а RMFGX немного ниже – 6.42%.

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMFGX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.17%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.61%
1 год
17.23%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.47%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGCV и RMFGX

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6		6.42%16.43%7.04%

Correlation

The correlation between CGCV and RMFGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.99

The correlation between CGCV and RMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

American Mutual Fund Class R-6

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPY
Часто сравнивают с RMFGX:
RMFGX с RWMGXRMFGX с FSMDXRMFGX с LOMAXRMFGX с APGZXRMFGX с FXAIXRMFGX с SCHGRMFGX с VIGAX

Доходность на риск

CGCV vs. RMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RMFGX
Ранг доходности на риск RMFGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMFGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMFGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMFGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMFGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMFGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c RMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVRMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.82

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.56

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.19

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

8.82

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. RMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMFGX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и RMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVRMFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.83

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CGCV и RMFGX

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки RMFGX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и RMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCVRMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-29.79%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.89%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.72%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и RMFGX

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) имеют волатильность 2.39% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCVRMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.29%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.24%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

9.50%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

12.51%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

14.12%

-1.48%

Сравнение комиссий CGCV и RMFGX

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии RMFGX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и RMFGX

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RMFGX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6		7.41%7.85%6.59%4.06%5.20%4.88%2.30%4.89%6.75%6.23%4.54%6.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CGCV and RMFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGCV has higher volatility (2.39%) compared to RMFGX (2.29%). In terms of maximum drawdown, CGCV dropped -13.13% vs RMFGX's -29.79%.

RMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGCV и RMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор