PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

CGCV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и DFRA

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с GCOWDFRA с CSTK

Сравнение комиссий CGCV и DFRA

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGCV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.87

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

4.52

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.73

+0.26

Корреляция

Корреляция между CGCV и DFRA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и DFRA

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и DFRA

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-19.35%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-14.67%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.53%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.91%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.63%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и DFRA

Текущая волатильность для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) составляет 4.11%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CGCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.81%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

11.88%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

18.56%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.59%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

17.59%

-4.72%