Сравнение CGBIX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBIX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBIX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | -0.58% | 7.90% | 2.00% | 6.14% | -13.08% | -1.66% | 7.02% | 8.14% | 0.68% | 3.17% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции CGBIX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.39% соответственно.
CGBIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.91%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBIX и PGSIX
CGBIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
CGBIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
CGBIX
PGSIX
Сравнение CGBIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBIX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.64 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.84 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.63 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CGBIX и PGSIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBIX и PGSIX
Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 3.85% | 4.09% | 3.49% | 2.37% | 1.86% | 1.99% | 1.85% | 2.45% | 2.26% | 2.54% | 3.22% | 2.01% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок CGBIX и PGSIX
Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -22.28% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.85% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -21.57% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.46% | -22.28% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.49% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.62% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.26% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBIX и PGSIX
Текущая волатильность для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) составляет 1.35%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что CGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.96% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 3.45% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 5.95% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.96% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 5.91% | -1.86% |