Сравнение CGAEX с SRV
CGAEX (Calvert Global Energy Solutions Fund Class A) and SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CGAEX returned 11.63%/yr vs 12.53%/yr for SRV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CGAEX charges 1.24%/yr vs 1.00%/yr for SRV.
Доходность
Сравнение доходности CGAEX и SRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGAEX показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у SRV с доходностью 32.23%. За последние 10 лет акции CGAEX уступали акциям SRV по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.53% соответственно.
CGAEX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 11.63%
SRV
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 32.23%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 26.14%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам CGAEX и SRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 14.84% | 32.27% | -7.33% | 5.40% | -17.66% | 6.50% | 61.15% | 33.16% | -19.66% | 29.42% |
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 32.23% | 5.05% | 50.70% | 19.88% | 20.11% | 50.45% | -41.65% | 33.99% | -21.61% | -4.21% |
Correlation
The correlation between CGAEX and SRV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CGAEX and SRV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGAEX vs. SRV — Ранг доходности на риск
CGAEX
SRV
Сравнение CGAEX c SRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGAEX | SRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.13 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 8.90 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGAEX и SRV
Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки SRV в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и SRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGAEX | SRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -92.97% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -13.13% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -26.26% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -26.26% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -81.70% | +44.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -7.75% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.50% | -48.63% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.61% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAEX и SRV
Текущая волатильность для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) составляет 7.12%, в то время как у NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGAEX | SRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.70% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 15.88% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 19.42% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 26.46% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 38.29% | -18.67% |
Сравнение комиссий CGAEX и SRV
CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SRV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAEX и SRV
Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SRV в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 0.45% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
SRV NXG Cushing® Midstream Energy Fund | 15.62% | 19.31% | 12.85% | 15.56% | 8.85% | 4.72% | 12.05% | 10.59% | 12.73% | 9.07% | 7.95% | 11.01% |
Часто задаваемые вопросы
CGAEX and SRV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRV has higher volatility (7.70%) compared to CGAEX (7.12%). In terms of maximum drawdown, CGAEX dropped -76.34% vs SRV's -92.97%.
SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGAEX и SRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор