Сравнение CGAEX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности CGAEX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGAEX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 4.15% | 32.27% | -7.33% | 5.40% | -17.66% | 6.50% | 61.15% | 33.16% | -19.66% | 29.42% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CGAEX показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGAEX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции PSPFX немного отстают с 9.17%.
CGAEX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 41.13%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 9.63%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGAEX и PSPFX
CGAEX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
CGAEX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
CGAEX
PSPFX
Сравнение CGAEX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGAEX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 3.15 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 3.48 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.64 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 18.63 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGAEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.15 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.19 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CGAEX и PSPFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAEX и PSPFX
Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAEX Calvert Global Energy Solutions Fund Class A | 0.49% | 0.51% | 0.91% | 0.83% | 0.65% | 0.26% | 0.66% | 1.01% | 1.69% | 1.19% | 1.06% | 0.20% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок CGAEX и PSPFX
Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGAEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -79.09% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -17.96% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -39.15% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -56.80% | +19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -15.91% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.03% | -42.65% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.47% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAEX и PSPFX
Текущая волатильность для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) составляет 6.91%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGAEX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 10.47% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 23.43% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 27.28% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 22.85% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.64% | -2.02% |