PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGAEX с CGJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGAEX с CGJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX).

CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CGAEX и CGJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGAEX и CGJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		7.42%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-19.66%29.42%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, CGAEX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у CGJIX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции CGAEX уступали акциям CGJIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 15.71% соответственно.

CGAEX

1 день
3.14%
1 месяц
-3.84%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.06%
1 год
45.14%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.46%
10 лет*
9.97%

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FITLXCGAEX с FLOWXCGAEX с PBDCGAEX с ICLNCGAEX с FXAIXCGAEX с CULAXCGAEX с RYVIX
Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с AWIIXCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX

Сравнение комиссий CGAEX и CGJIX

CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CGJIX в 0.24%.

CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CGAEX vs. CGJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAEX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGAEXCGJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

0.83

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.33

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

1.35

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

5.66

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGAEX vs. CGJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAEX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа CGJIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAEX и CGJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGAEXCGJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.83

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.78

-0.76

Корреляция

Корреляция между CGAEX и CGJIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAEX и CGJIX

Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CGJIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.48%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGAEX и CGJIX

Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки CGJIX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и CGJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGAEXCGJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-31.18%

-45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.62%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-31.18%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-31.18%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.30%

-8.32%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-5.53%

-45.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.02%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAEX и CGJIX

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGAEXCGJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.91%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.68%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

20.34%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

19.82%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

20.00%

-0.36%