PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGAEX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGAEX с CAEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGAEX (Calvert Global Energy Solutions Fund Class A) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both mutual funds - CGAEX is a Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CAEIX is a Global Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CGAEX returned 11.46%/yr vs 11.76%/yr for CAEIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CGAEX charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.

Доходность

Сравнение доходности CGAEX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGAEX показывает доходность 22.18%, а CAEIX немного выше – 22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGAEX имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции CAEIX немного впереди с 11.76%.

CGAEX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.07%
С начала года
22.18%
6 месяцев
21.85%
1 год
46.98%
3 года*
13.39%
5 лет*
5.90%
10 лет*
11.46%

CAEIX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.03%
С начала года
22.32%
6 месяцев
22.00%
1 год
47.35%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGAEX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		22.18%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-19.66%29.42%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		22.32%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Correlation

The correlation between CGAEX and CAEIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

1.00

The correlation between CGAEX and CAEIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FITLXCGAEX с PBDCGAEX с FLOWXCGAEX с ICLNCGAEX с CULAXCGAEX с CYBIXCGAEX с RYVIX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX

Доходность на риск

CGAEX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAEX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGAEXCAEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.94

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.80

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

5.76

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

19.89

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGAEX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAEX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAEIX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAEX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGAEXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.07

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CGAEX и CAEIX

Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и CAEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGAEXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-75.81%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-8.39%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-24.57%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-32.58%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-37.54%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.64%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.63%

-48.63%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAEX и CAEIX

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеют волатильность 5.85% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGAEXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.77%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.87%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

16.45%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

19.18%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

19.69%

+0.01%

Сравнение комиссий CGAEX и CAEIX

CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAEX и CAEIX

Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CAEIX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.59%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.42%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, CGAEX and CAEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGAEX has higher volatility (5.85%) compared to CAEIX (5.77%). In terms of maximum drawdown, CGAEX dropped -76.34% vs CAEIX's -75.81%.

CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGAEX и CAEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор