Сравнение CG1.L с WDEP.L
CG1.L (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - CG1.L tracks the FSE DAX TR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. CG1.L charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности CG1.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CG1.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.78%
WDEP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG1.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
CG1.L
WDEP.L
Сравнение CG1.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CG1.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CG1.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CG1.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG1.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CG1.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG1.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | — | — |
Сравнение комиссий CG1.L и WDEP.L
CG1.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG1.L и WDEP.L
Ни CG1.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, CG1.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CG1.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
CG1.L tracks FSE DAX TR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for CG1.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для CG1.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор