Сравнение WDEP.L с MIVO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L).
WDEP.L и MIVO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. MIVO.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и MIVO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEP.L и MIVO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 13.71% | 7.30% |
MIVO.L Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS | 4.90% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у MIVO.L с доходностью 4.90%.
WDEP.L
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIVO.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEP.L и MIVO.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MIVO.L в 0.13%.
Доходность на риск
WDEP.L vs. MIVO.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
MIVO.L
Сравнение WDEP.L c MIVO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | MIVO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.62 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 5.80 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | MIVO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WDEP.L и MIVO.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и MIVO.L
Ни WDEP.L, ни MIVO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и MIVO.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, примерно равная максимальной просадке MIVO.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и MIVO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEP.L | MIVO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -24.30% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -8.38% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.35% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -3.60% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 2.34% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и MIVO.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | MIVO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 4.22% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 7.12% | +21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 11.04% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 10.97% | +26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 12.26% | +24.96% |