Сравнение WDEP.L с MVED.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).
WDEP.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и MVED.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEP.L и MVED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 12.98% | 7.30% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 5.71% | 4.66% |
Разные валюты инструментов
WDEP.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у MVED.L с доходностью 5.71%.
WDEP.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVED.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEP.L и MVED.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MVED.L в 0.25%.
Доходность на риск
WDEP.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
MVED.L
Сравнение WDEP.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | MVED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.28 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 4.63 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.94 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WDEP.L и MVED.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и MVED.L
Ни WDEP.L, ни MVED.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и MVED.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, примерно равная максимальной просадке MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и MVED.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEP.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -30.56% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -9.01% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -3.20% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -5.22% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 3.10% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и MVED.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 4.06% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 7.41% | +21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 12.21% | +23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 11.32% | +25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.16% | 13.00% | +24.16% |