PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CG1.L с SX5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CG1.L (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CG1.L tracks the FSE DAX TR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CG1.L returned 9.78%/yr vs 11.29%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CG1.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции CG1.L уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 9.78% против 11.29% соответственно.

CG1.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.88%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.78%

SX5S.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.73%
1 год
17.72%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG1.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-0.33%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%16.56%-17.76%17.83%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		5.78%27.68%6.13%19.91%-3.54%15.06%3.00%21.67%-10.62%14.35%

Correlation

The correlation between CG1.L and SX5S.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.93

The correlation between CG1.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CG1.L и SX5S.L

Секторы
CG1.L
SX5S.L

Промышленность

33.9%
22.1%

Финансовые услуги

20.8%
25.1%

Технологии

14.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.3%

Здравоохранение

5.8%
5.4%

Сырьевые материалы

5.0%
3.7%

Коммунальные услуги

4.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.5%

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

-

5.2%

Промышленность

CG1.L
33.9%
SX5S.L
22.1%

Финансовые услуги

CG1.L
20.8%
SX5S.L
25.1%

Технологии

CG1.L
14.4%
SX5S.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

CG1.L
7.0%
SX5S.L
9.8%

Коммуникационные услуги

CG1.L
6.4%
SX5S.L
2.3%

Здравоохранение

CG1.L
5.8%
SX5S.L
5.4%

Сырьевые материалы

CG1.L
5.0%
SX5S.L
3.7%

Коммунальные услуги

CG1.L
4.7%
SX5S.L
4.8%

Потребительский защитный сектор

CG1.L
1.0%
SX5S.L
5.5%

Недвижимость

CG1.L
1.0%
SX5S.L

-

Энергетика

CG1.L

-

SX5S.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с DAXCG1.L с VTCG1.L с IAUCG1.L с EXXT.DECG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

CG1.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.17

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.75

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.54

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

5.14

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.17

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и SX5S.L

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG1.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-32.54%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.43%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-13.85%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-21.71%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

-32.54%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.20%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-5.49%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.44%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и SX5S.L

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG1.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.86%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.25%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.10%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.16%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.87%

+1.02%

Сравнение комиссий CG1.L и SX5S.L

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и SX5S.L

Ни CG1.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CG1.L and SX5S.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CG1.L.

CG1.L tracks FSE DAX TR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for CG1.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG1.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор