Сравнение SX5S.L с ^SP500TR
SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, SX5S.L returned 11.41%/yr vs 16.45%/yr for ^SP500TR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SX5S.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SX5S.L торгуется в GBp, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SX5S.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции SX5S.L уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.41% против 16.45% соответственно.
SX5S.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.41%
^SP500TR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам SX5S.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.46% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.67% | 14.48% | 2.12% | 23.51% | -10.62% | 14.35% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 11.81% | 9.48% | 27.20% | 19.98% | -8.37% | 29.92% | 14.92% | 26.48% | 1.29% | 11.30% |
Correlation
The correlation between SX5S.L and ^SP500TR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between SX5S.L and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SX5S.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
SX5S.L
^SP500TR
Сравнение SX5S.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SX5S.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.98 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 15.35 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SX5S.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.60 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SX5S.L и ^SP500TR
Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SX5S.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -34.87% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -7.54% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -21.89% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -21.89% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -25.86% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.76% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.95% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SX5S.L и ^SP500TR
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SX5S.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.60% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 8.20% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 11.52% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.85% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.15% | +1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SX5S.L and ^SP500TR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SX5S.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор