Сравнение SX5S.L с ^SP500TR
SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, SX5S.L returned 12.21%/yr vs 15.87%/yr for ^SP500TR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SX5S.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SX5S.L торгуется в GBp, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SX5S.L показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции SX5S.L уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.21% против 15.87% соответственно.
SX5S.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 12.21%
^SP500TR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам SX5S.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.07% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.54% | 15.06% | 3.00% | 21.67% | -10.62% | 14.35% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 10.37% | 9.48% | 27.20% | 19.98% | -8.37% | 29.92% | 14.92% | 26.48% | 1.29% | 11.30% |
Correlation
The correlation between SX5S.L and ^SP500TR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between SX5S.L and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SX5S.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
SX5S.L
^SP500TR
Сравнение SX5S.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SX5S.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.53 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 13.35 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SX5S.L и ^SP500TR
Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SX5S.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -34.87% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -7.54% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -21.89% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -21.89% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -25.86% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.81% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.74% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.99% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SX5S.L и ^SP500TR
Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) составляет 3.80%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SX5S.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.33% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.97% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 12.03% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.95% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.09% | -0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SX5S.L and ^SP500TR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SX5S.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор