PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SX5S.L с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SX5S.L с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SX5S.L и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SX5S.L и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.37%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%14.35%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-1.73%9.48%27.20%19.98%-8.37%29.92%14.92%26.48%1.29%11.30%
Разные валюты инструментов

SX5S.L торгуется в GBp, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SX5S.L показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции SX5S.L уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.83% против 15.09% соответственно.

SX5S.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.19%
1 год
14.91%
3 года*
12.53%
5 лет*
11.07%
10 лет*
10.83%

^SP500TR

1 день
0.73%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.21%
1 год
15.53%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с SPYSX5S.L с ACWXSX5S.L с QQQSX5S.L с CIBRSX5S.L с VYMI
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

SX5S.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SX5S.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SX5S.L^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.83

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

5.49

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SX5S.L vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SX5S.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SX5S.L и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SX5S.L^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между SX5S.L и ^SP500TR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SX5S.L и ^SP500TR

Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

SX5S.L^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-55.25%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.89%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-24.49%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-33.79%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-5.44%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-8.20%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.57%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SX5S.L и ^SP500TR

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SX5S.L^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.56%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.51%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.74%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

15.89%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

18.16%

+1.71%