Сравнение SX5S.L с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и Invesco QQQ (QQQ).
SX5S.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SX5S.L или QQQ.
Основные характеристики
| SX5S.L | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.01% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 11.15% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.12% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 3.06 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.01% | 17.47% |
| Макс. просадка | -32.54% | -82.98% |
| Текущая просадка | -8.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SX5S.L и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SX5S.L и QQQ
С начала года, SX5S.L показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции SX5S.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.12% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SX5S.L и QQQ
SX5S.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SX5S.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SX5S.L и QQQ
SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SX5S.L и QQQ
Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SX5S.L и QQQ
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.