PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG1.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CG1.L с PRIZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CG1.L (Amundi ETF DAX UCITS ETF DR) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - CG1.L tracks the FSE DAX TR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CG1.L returned 9.09%/yr vs 10.89%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CG1.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности CG1.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG1.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 7.59%.

CG1.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.88%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.78%

PRIZ.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.94%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG1.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-0.33%28.47%13.17%17.07%-7.61%7.99%9.33%13.88%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		7.59%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between CG1.L and PRIZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.92

The correlation between CG1.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CG1.L и PRIZ.L

Секторы
CG1.L
PRIZ.L

Промышленность

33.9%
20.7%

Финансовые услуги

20.8%
24.2%

Технологии

14.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.0%

Здравоохранение

5.8%
5.9%

Сырьевые материалы

5.0%
3.9%

Коммунальные услуги

4.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.0%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Энергетика

-

4.6%

Промышленность

CG1.L
33.9%
PRIZ.L
20.7%

Финансовые услуги

CG1.L
20.8%
PRIZ.L
24.2%

Технологии

CG1.L
14.4%
PRIZ.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

CG1.L
7.0%
PRIZ.L
8.4%

Коммуникационные услуги

CG1.L
6.4%
PRIZ.L
4.0%

Здравоохранение

CG1.L
5.8%
PRIZ.L
5.9%

Сырьевые материалы

CG1.L
5.0%
PRIZ.L
3.9%

Коммунальные услуги

CG1.L
4.7%
PRIZ.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

CG1.L
1.0%
PRIZ.L
5.0%

Недвижимость

CG1.L
1.0%
PRIZ.L
0.7%

Энергетика

CG1.L

-

PRIZ.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с DAXCG1.L с VTCG1.L с IAUCG1.L с EXXT.DECG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 100D.L
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с MMS.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.L

Доходность на риск

CG1.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG1.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CG1.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.50

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.18

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.91

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

6.79

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG1.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG1.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PRIZ.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG1.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CG1.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.50

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CG1.L и PRIZ.L

Максимальная просадка CG1.L за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG1.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CG1.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-33.06%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.92%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-12.94%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-21.44%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.78%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-5.40%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.08%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CG1.L и PRIZ.L

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CG1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CG1.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.69%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.47%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

13.88%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.13%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.91%

-0.02%

Сравнение комиссий CG1.L и PRIZ.L

CG1.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG1.L и PRIZ.L

CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.36%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

CG1.L and PRIZ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CG1.L.

CG1.L tracks FSE DAX TR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.10% for CG1.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG1.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор