PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIZ.L с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIZ.L с IEUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).

PRIZ.L и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRIZ.L и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIZ.L и IEUR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		-0.10%27.89%4.51%16.47%-6.17%16.30%2.36%0.89%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.17%26.01%3.17%13.72%-5.90%17.82%2.22%1.18%
Разные валюты инструментов

PRIZ.L торгуется в GBp, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIZ.L показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 0.88%.

PRIZ.L

1 день
2.73%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.72%
1 год
15.79%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

IEUR

1 день
0.00%
1 месяц
-4.86%
С начала года
0.88%
6 месяцев
5.10%
1 год
17.60%
3 года*
11.31%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с BNKE.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с ANXU.L
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Сравнение комиссий PRIZ.L и IEUR

PRIZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PRIZ.L vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIZ.L c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIZ.LIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.13

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.70

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.61

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

6.40

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIZ.L vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIZ.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIZ.L и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIZ.LIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между PRIZ.L и IEUR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIZ.L и IEUR

PRIZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%2.75%2.77%3.02%1.87%2.06%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PRIZ.L и IEUR

Максимальная просадка PRIZ.L за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки IEUR в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIZ.L и IEUR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIZ.LIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-36.96%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.04%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-32.75%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.05%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.30%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.13%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIZ.L и IEUR

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 6.26% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIZ.LIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.17%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.53%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.59%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

14.03%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

16.24%

+7.16%