PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIZ.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIZ.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIZ.L и 500G.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)
-0.10%27.89%4.51%16.47%-6.17%16.30%2.36%0.89%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
-3.13%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, PRIZ.L показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -3.13%.


PRIZ.L

1 день
2.73%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.72%
1 год
15.79%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.11%
10 лет*

500G.L

1 день
1.61%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.84%
3 года*
15.85%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий PRIZ.L и 500G.L

PRIZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRIZ.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIZ.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIZ.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.95

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.06

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

7.18

-3.28

PRIZ.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIZ.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500G.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIZ.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIZ.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.95

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.99

-0.39

Корреляция

Корреляция между PRIZ.L и 500G.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIZ.L и 500G.L

Ни PRIZ.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%2.75%2.77%3.02%1.87%2.06%2.62%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIZ.L и 500G.L

Максимальная просадка PRIZ.L за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIZ.L и 500G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIZ.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-25.52%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.72%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-21.12%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.76%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.33%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.04%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIZ.L и 500G.L

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PRIZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIZ.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.74%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.35%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.53%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

14.37%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

15.57%

+7.83%