PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVAX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVAX с HOBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).

CFVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVAX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVAX и HOBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		-0.46%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, CFVAX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.

CFVAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.15%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.87%

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с SEIMXCFVAX с AMFIXCFVAX с BCOIXCFVAX с GUGAXCFVAX с LCTRXCFVAX с SGYAX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX

Сравнение комиссий CFVAX и HOBIX

CFVAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

Доходность на риск

CFVAX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVAX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVAXHOBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.05

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

8.69

-7.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.67

-2.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

8.16

-6.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

30.37

-26.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVAX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVAX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVAXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.05

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.61

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между CFVAX и HOBIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVAX и HOBIX

Дивидендная доходность CFVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.46%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFVAX и HOBIX

Максимальная просадка CFVAX за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVAX и HOBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVAXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-23.52%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-0.72%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-4.16%

-16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-0.20%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-0.99%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.22%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVAX и HOBIX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CFVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVAXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.23%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.57%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

2.08%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

2.63%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.78%

-0.52%