PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVAX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVAX с BCOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

CFVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVAX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVAX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		-0.46%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, CFVAX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции CFVAX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 2.54% соответственно.

CFVAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.15%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.87%

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с AMFIXCFVAX с GUGAXCFVAX с SEIMXCFVAX с SPIIXCFVAX с SSASXCFVAX с HOBIX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий CFVAX и BCOIX

CFVAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

CFVAX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVAX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVAXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.12

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.60

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.88

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.68

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVAX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BCOIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVAX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVAXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.15

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.07

-0.87

Корреляция

Корреляция между CFVAX и BCOIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVAX и BCOIX

Дивидендная доходность CFVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.46%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%0.00%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CFVAX и BCOIX

Максимальная просадка CFVAX за все время составила -21.41%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVAX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVAXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-18.13%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.54%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-18.13%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

-18.13%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-1.84%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.19%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.84%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVAX и BCOIX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.63% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVAXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.63%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.53%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.11%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

5.62%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.66%

+0.60%