Сравнение CFSTX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CFSTX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFSTX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 0.04% | 5.25% | 3.12% | 4.28% | -6.59% | -1.19% | 3.09% | 3.56% | 1.01% | 0.84% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CFSTX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CFSTX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.18% соответственно.
CFSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.27%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFSTX и DFFGX
CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
CFSTX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
CFSTX
DFFGX
Сравнение CFSTX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFSTX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.60 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.99 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 3.97 | -2.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.09 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 9.14 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFSTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.60 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.49 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между CFSTX и DFFGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFSTX и DFFGX
Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 2.17% | 2.26% | 1.62% | 2.05% | 1.30% | 1.53% | 1.99% | 2.44% | 1.94% | 1.61% | 1.69% | 1.40% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок CFSTX и DFFGX
Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFSTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -10.09% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -1.00% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.02% | -6.49% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.02% | -6.49% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.86% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.34% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFSTX и DFFGX
Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFSTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.15% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.40% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 1.42% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.85% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.57% | +0.38% |