Сравнение CFSTX с CFVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Commerce Value Fund (CFVLX).
CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г.. CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CFSTX и CFVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFSTX и CFVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | -0.02% | 5.25% | 3.12% | 4.28% | -6.59% | -1.19% | 3.09% | 3.56% | 1.01% | 0.84% |
CFVLX Commerce Value Fund | 1.44% | 12.08% | 11.28% | 3.22% | -2.93% | 24.74% | 0.85% | 24.03% | -3.22% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CFSTX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CFVLX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции CFSTX уступали акциям CFVLX по среднегодовой доходности: 1.26% против 9.43% соответственно.
CFSTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.26%
CFVLX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFSTX и CFVLX
CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CFVLX в 0.67%.
Доходность на риск
CFSTX vs. CFVLX — Ранг доходности на риск
CFSTX
CFVLX
Сравнение CFSTX c CFVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFSTX | CFVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.93 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.35 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.10 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 4.68 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFSTX | CFVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.93 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.37 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между CFSTX и CFVLX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFSTX и CFVLX
Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CFVLX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 2.17% | 2.26% | 1.62% | 2.05% | 1.30% | 1.53% | 1.99% | 2.44% | 1.94% | 1.61% | 1.69% | 1.40% |
CFVLX Commerce Value Fund | 10.86% | 12.19% | 8.28% | 6.41% | 8.52% | 5.20% | 2.70% | 7.40% | 13.10% | 13.15% | 4.32% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок CFSTX и CFVLX
Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки CFVLX в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и CFVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFSTX | CFVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -58.89% | +49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -11.17% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.02% | -17.86% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.02% | -35.70% | +26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -7.68% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -9.35% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.64% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFSTX и CFVLX
Текущая волатильность для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) составляет 0.63%, в то время как у Commerce Value Fund (CFVLX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFSTX | CFVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 3.54% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 7.35% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 14.63% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 14.28% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 16.58% | -14.63% |