PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRIX с CPEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFRIX с CPEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) and CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) are both mutual funds - CFRIX is a Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CPEAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CFRIX returned 5.23%/yr vs 13.18%/yr for CPEAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CFRIX charges 0.90%/yr vs 1.38%/yr for CPEAX.

Доходность

Сравнение доходности CFRIX и CPEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFRIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции CFRIX уступали акциям CPEAX по среднегодовой доходности: 5.23% против 13.18% соответственно.

CFRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.90%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.72%
10 лет*
5.23%

CPEAX

1 день
0.11%
1 месяц
10.30%
С начала года
26.06%
6 месяцев
23.03%
1 год
40.73%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.16%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFRIX и CPEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		0.82%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%10.05%0.70%7.24%
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		26.06%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%11.14%-4.35%26.91%

Correlation

The correlation between CFRIX and CPEAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с AGGCFRIX с HYZDCFRIX с EIXIXCFRIX с MBXIXCFRIX с CAXAX
Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с INSAXCPEAX с CLTAXCPEAX с SHIIXCPEAX с MBXIXCPEAX с MLXIXCPEAX с CAXAXCPEAX с ATRFX

Доходность на риск

CFRIX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRIX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRIXCPEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.87

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.55

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.33

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.23

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

12.01

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRIX vs. CPEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPEAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRIX и CPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRIXCPEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.65

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.64

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.75

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CFRIX и CPEAX

Максимальная просадка CFRIX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRIX и CPEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFRIXCPEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-34.39%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-12.61%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-26.28%

+23.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.62%

-26.28%

+19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.18%

-34.39%

+15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-5.30%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

3.39%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRIX и CPEAX

Текущая волатильность для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) составляет 0.61%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что CFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFRIXCPEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

9.31%

-8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

18.12%

-16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

21.78%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

20.26%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

20.64%

-16.84%

Сравнение комиссий CFRIX и CPEAX

CFRIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CPEAX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRIX и CPEAX

Дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности CPEAX в 12.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.70%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		12.49%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%

Часто задаваемые вопросы

CFRIX and CPEAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPEAX has higher volatility (9.31%) compared to CFRIX (0.61%). In terms of maximum drawdown, CFRIX dropped -19.18% vs CPEAX's -34.39%.

CFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFRIX и CPEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор