Сравнение CFOU.TO с TCLV.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and TCLV.TO (TD Q Canadian Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while TCLV.TO is a Canada Equities fund actively managed by TD. CFOU.TO is passively managed, while TCLV.TO is actively managed. Over the past 5 years, CFOU.TO returned 29.38%/yr vs 11.28%/yr for TCLV.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.33%/yr for TCLV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и TCLV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 4.85%.
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
TCLV.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и TCLV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | 33.98% |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 4.85% | 24.55% | 17.71% | 2.95% | -0.91% | 23.83% | 7.13% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and TCLV.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between CFOU.TO and TCLV.TO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и TCLV.TO
Секторы
CFOU.TO
TCLV.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
TCLV.TO
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
TCLV.TO
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
TCLV.TO
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
TCLV.TO
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
TCLV.TO
Энергетика
CFOU.TO
-
TCLV.TO
Здравоохранение
CFOU.TO
-
TCLV.TO
-
Промышленность
CFOU.TO
-
TCLV.TO
Недвижимость
CFOU.TO
-
TCLV.TO
-
Технологии
CFOU.TO
-
TCLV.TO
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
TCLV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
TCLV.TO
Сравнение CFOU.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | TCLV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.34 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 3.02 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | 12.11 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | TCLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 1.82 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.33 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и TCLV.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и TCLV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | TCLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -15.27% | -70.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -4.84% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -9.29% | -15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | -15.27% | -29.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -3.07% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.21% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и TCLV.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | TCLV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 2.50% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 6.34% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 8.06% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 9.61% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 9.77% | +24.09% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и TCLV.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TCLV.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и TCLV.TO
CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCLV.TO TD Q Canadian Low Volatility ETF | 1.84% | 1.89% | 2.68% | 3.15% | 2.84% | 2.64% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and TCLV.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCLV.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCLV.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while TCLV.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Global X and TD. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.33% for TCLV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и TCLV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор