PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFOU.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFOU.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. CFOU.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, CFOU.TO returned 59.80%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности CFOU.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

CFOU.TO

1 день
3.68%
1 месяц
12.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
35.24%
1 год
96.97%
3 года*
59.80%
5 лет*
29.38%
10 лет*
23.35%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFOU.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		27.75%69.17%56.15%13.78%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between CFOU.TO and CBIL.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CFOU.TO:
CFOU.TO с METE.TOCFOU.TO с TCND.TOCFOU.TO с CACE.TOCFOU.TO с HBNK.TOCFOU.TO с RBNK.TOCFOU.TO с XCSR.TOCFOU.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

CFOU.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFOU.TO
Ранг доходности на риск CFOU.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOU.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFOU.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOU.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
9.50

-5.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
23.69

-19.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

5.40

-3.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

58.99

-52.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

342.51

-317.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFOU.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFOU.TO на текущий момент составляет 3.91, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFOU.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOU.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

9.50

-5.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

11.65

-11.31

Просадки

Сравнение просадок CFOU.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOU.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.23%

-0.06%

-86.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-0.04%

-16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-0.06%

-24.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-0.00%

-22.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.01%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CFOU.TO и CBIL.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOU.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

0.07%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

0.19%

+20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

0.25%

+24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

0.31%

+27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

0.31%

+33.55%

Сравнение комиссий CFOU.TO и CBIL.TO

CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFOU.TO и CBIL.TO

CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFOU.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.

CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор