PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNLX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFNLX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

CFNLX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CFNLX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFNLX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.65%6.09%0.70%4.83%-7.39%0.40%4.68%6.81%0.80%4.81%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, CFNLX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

CFNLX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.17%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.81%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с CFNLX:
CFNLX с CFSTXCFNLX с DCARXCFNLX с KTXIXCFNLX с CFAGXCFNLX с CFBNXCFNLX с CFMOXCFNLX с CFGRX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий CFNLX и USMSX

CFNLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

CFNLX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNLX
Ранг доходности на риск CFNLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNLX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNLX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNLXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

3.63

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

6.49

-4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

3.18

-1.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

6.48

-5.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

33.64

-28.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNLX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNLX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNLX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNLXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.63

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

2.39

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.86

-0.62

Корреляция

Корреляция между CFNLX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNLX и USMSX

Дивидендная доходность CFNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.79%3.64%2.36%2.08%1.63%2.43%1.94%2.65%2.38%2.31%2.25%2.19%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFNLX и USMSX

Максимальная просадка CFNLX за все время составила -12.24%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNLX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFNLXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.24%

-2.09%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-0.40%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.24%

-2.03%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.30%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-0.22%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.08%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNLX и USMSX

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CFNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFNLXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.22%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.40%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

0.69%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

0.70%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

0.74%

+2.60%