Сравнение CFMOX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

CFMOX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CFMOX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFMOX и USMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund	-0.70%	5.33%	0.38%	4.87%	-7.32%	0.69%	3.87%	6.12%	0.81%	4.51%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	0.69%

Доходность по периодам

С начала года, CFMOX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

CFMOX

1 день: 0.27%

1 месяц: -2.26%

С начала года: -0.70%

6 месяцев: 0.86%

1 год: 3.62%

3 года*: 2.45%

5 лет*: 0.62%

10 лет*: 1.65%

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с CFMOX:

CFMOX с ETMOX CFMOX с CFBNX CFMOX с CFVLX CFMOX с USMTX CFMOX с LSMSX CFMOX с CFSTX CFMOX с FGNSX

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с COLTX USMSX с VWSUX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FOHFX

Сравнение комиссий CFMOX и USMSX

CFMOX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

CFMOX

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

CFMOX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFMOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFMOX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CFMOX	USMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	3.63	-2.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	6.49	-5.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	3.18	-1.92
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.04	6.48	-5.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.29	33.64	-29.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFMOX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFMOX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFMOX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CFMOX	USMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	3.63	-2.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	2.39	-2.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.20	1.86	-0.66

Корреляция

Корреляция между CFMOX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFMOX и USMSX

Дивидендная доходность CFMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности USMSX в 2.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund	2.62%	3.41%	2.16%	2.11%	1.60%	1.78%	1.84%	2.33%	2.44%	2.48%	2.46%	2.43%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFMOX и USMSX

Максимальная просадка CFMOX за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMOX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CFMOX	USMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-12.14%	-2.09%	-10.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.58%	-0.40%	-4.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.14%	-2.03%	-10.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-12.14%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.47%	-0.30%	-2.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.42%	-0.22%	-1.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.11%	0.08%	+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CFMOX и USMSX

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CFMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CFMOX	USMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.09%	0.22%	+0.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.48%	0.40%	+1.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.51%	0.69%	+3.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.42%	0.70%	+2.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.31%	0.74%	+2.57%

Сравнение CFMOX с USMSX

Доходность

Сравнение доходности CFMOX и USMSX

Сравнение доходности по годам CFMOX и USMSX

Доходность по периодам

CFMOX

USMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CFMOX и USMSX

Доходность на риск

CFMOX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

CFMOX

USMSX

Сравнение CFMOX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CFMOX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFMOX и USMSX

Просадки

Сравнение просадок CFMOX и USMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CFMOX и USMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)