Сравнение CFLGX с UPDDX
CFLGX (ClearBridge Tactical Dividend Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFLGX charges 1.44%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности CFLGX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CFLGX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.00%
UPDDX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFLGX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CFLGX ClearBridge Tactical Dividend Income Fund | 0.64% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.52% |
Correlation
The correlation between CFLGX and UPDDX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFLGX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
CFLGX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CFLGX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Tactical Dividend Income Fund (CFLGX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFLGX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFLGX и UPDDX
Максимальная просадка CFLGX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLGX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFLGX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.49% | -10.36% | -51.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -9.84% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -5.26% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFLGX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFLGX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 33.62% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 33.62% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 33.62% | -17.17% |
Сравнение комиссий CFLGX и UPDDX
CFLGX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFLGX и UPDDX
Дивидендная доходность CFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFLGX ClearBridge Tactical Dividend Income Fund | 4.05% | 4.38% | 3.14% | 3.61% | 4.15% | 3.62% | 4.47% | 4.17% | 5.20% | 4.89% | 5.15% | 6.13% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFLGX and UPDDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CFLGX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор