PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFLGX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CFLGX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Tactical Dividend Income Fund (CFLGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFLGX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFLGX
ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
0.40%4.21%19.62%19.36%-10.34%25.71%0.32%30.94%-6.04%6.69%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, CFLGX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CFLGX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.76% соответственно.


CFLGX

1 день
0.77%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.18%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.52%
10 лет*
9.33%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий CFLGX и TWEIX

CFLGX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

CFLGX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFLGX
Ранг доходности на риск CFLGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFLGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFLGX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Tactical Dividend Income Fund (CFLGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFLGXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.92

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.35

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.27

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

4.91

-2.07

CFLGX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFLGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFLGX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CFLGXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.35

Корреляция

Корреляция между CFLGX и TWEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CFLGX и TWEIX

Дивидендная доходность CFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFLGX
ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
3.60%4.38%3.14%3.61%4.15%3.62%4.47%4.17%5.20%4.89%5.15%6.13%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок CFLGX и TWEIX

Максимальная просадка CFLGX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFLGX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


CFLGXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.49%

-39.30%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.86%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-13.69%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-32.82%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.90%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-4.17%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.35%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CFLGX и TWEIX

ClearBridge Tactical Dividend Income Fund (CFLGX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CFLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CFLGXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.04%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.12%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.60%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

10.71%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

13.35%

+3.09%