Сравнение CFJIX с VVIAX
CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CFJIX returned 11.84%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CFJIX charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции CFJIX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.46% соответственно.
CFJIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.84%
VVIAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам CFJIX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 15.07% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 12.24% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Correlation
The correlation between CFJIX and VVIAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between CFJIX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFJIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
CFJIX
VVIAX
Сравнение CFJIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.23 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 15.96 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и VVIAX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFJIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -59.32% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -6.36% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -14.39% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -17.14% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -36.80% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -9.62% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.69% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и VVIAX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFJIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.70% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 7.64% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 10.09% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.91% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.74% | +1.25% |
Сравнение комиссий CFJIX и VVIAX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и VVIAX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности VVIAX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 7.96% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CFJIX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CFJIX has higher volatility (3.91%) compared to VVIAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, CFJIX dropped -36.91% vs VVIAX's -59.32%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFJIX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор